TRABAJO N°.:
TEMA.: MODELO DE MEDIAS MÓVILES MA(Q)
NOMBRE.: David Moisés Guerra
AULA.: F5 – 002
FECHA.: /09/2021
Capítulo 12 Modelos de series de tiempo
MODELO DE MEDIAS MÓVILES MA(Q)El proceso de medias móviles o (MA) por sus siglas
en inglés (Moving Averages) es un modelo que supone que la variable puede ser explicada por un
cierto número de rezagos (q) de los errores, es decir:
Finalmente, si se define:
Como se puede apreciar en un modelo MA(q) la influencia de los errores pasados en la
variable endógena y en el momento t se limita al número de rezagos considerados al momento
de definir el modelo, es decir, al momento de definir q. Se presentará la forma en que el
número óptimo de rezagos es seleccionado posteriormente en este capítulo.
SCRIB
#install.packages(«TTR»)
library(TTR)
?EMA
SMA(x, n = 10, …) # media móvil simple
EMA(x, n = 10, wilder = FALSE, ratio = NULL, …) # exponencial
DEMA(x, n = 10, v = 1, wilder = FALSE, ratio = NULL) # exponencial doble
WMA(x, n = 10, wts = 1:n, …) #(linear weighting) Ponderada
EVWMA(price, volume, n = 10, …) #Promedio movil elastico ponderado por volumen
HMA(x, n = 20, …) # Hull moving average
ALMA(x, n = 9, offset = 0.85, sigma = 6, …) #Arnaud Legoux moving average
ZLEMA(x, n = 10, ratio = NULL, …) #Zero lag exponential moving average.
VWAP(price, volume, n = 10, …)#Volume-weighed moving average
VMA(x, w, ratio = 1, …)
#
data(ttrc)
plot(ttrc[,»Close»],type=»l»)
ema.20 <- EMA(ttrc[,»Close»], 20)
#plot(ema.20,type=»l»)
sma.20 <- SMA(ttrc[,»Close»], 20)
dema.20 <- DEMA(ttrc[,»Close»], 20)
evwma.20 <- EVWMA(ttrc[,»Close»], ttrc[,»Volume»], 20)
zlema.20 <- ZLEMA(ttrc[,»Close»], 20)
alma <- ALMA(ttrc[,»Close»])
hma <- HMA(ttrc[,»Close»])
0
