TRABAJO N°.: TEMA.: MODELO DE MEDIAS MÓVILES MA(Q) NOMBRE.: David Moisés Guerra AULA.: F5 – 002 FECHA.: /09/2021 Capítulo 12 Modelos de series de tiempo MODELO DE MEDIAS MÓVILES MA(Q)El proceso de medias móviles o (MA) por sus siglas en inglés (Moving Averages) es un modelo que supone que la variable puede ser explicada por un cierto número de rezagos (q) de los errores, es decir: Finalmente, si se define: Como se puede apreciar en un modelo MA(q) la influencia de los errores pasados en la variable endógena y en el momento t se limita al número de rezagos considerados al momento de definir el modelo, es decir, al momento de definir q. Se presentará la forma en que el número óptimo de rezagos es seleccionado posteriormente en este capítulo. SCRIB #install.packages(«TTR») library(TTR) ?EMA SMA(x, n = 10, …) # media móvil simple EMA(x, n = 10, wilder = FALSE, ratio = NULL, …) # exponencial DEMA(x, n = 10, v = 1, wilder = FALSE, ratio = NULL) # exponencial doble WMA(x, n = 10, wts = 1:n, …) #(linear weighting) Ponderada EVWMA(price, volume, n = 10, …) #Promedio movil elastico ponderado por volumen HMA(x, n = 20, …) # Hull moving average ALMA(x, n = 9, offset = 0.85, sigma = 6, …) #Arnaud Legoux moving average ZLEMA(x, n = 10, ratio = NULL, …) #Zero lag exponential moving average. VWAP(price, volume, n = 10, …)#Volume-weighed moving average VMA(x, w, ratio = 1, …) # data(ttrc) plot(ttrc[,»Close»],type=»l») ema.20 <- EMA(ttrc[,»Close»], 20) #plot(ema.20,type=»l») sma.20 <- SMA(ttrc[,»Close»], 20) dema.20 <- DEMA(ttrc[,»Close»], 20) evwma.20 <- EVWMA(ttrc[,»Close»], ttrc[,»Volume»], 20) zlema.20 <- ZLEMA(ttrc[,»Close»], 20) alma <- ALMA(ttrc[,»Close»]) hma <- HMA(ttrc[,»Close»])
