Econometría Financiera

Proyecto Económico
Econometría Financiera
El objetivo de este curso es desarrollar en forma didáctica y sencilla, los
fundamentos del análisis econométrico de los mercados financieros. Al mismo
tiempo que, guiamos al alumno en los principios de manejo del programa
estadístico EViews.
El análisis científico de los mercados financieros es relativamente reciente, por
ejemplo el difundido modelo CAPM, fue formulado recién en la década del 60, por
su parte la gran mayoría de los modelos econométricos financieros restantes se
desarrollaron a partir de 1982.
Durante mucho tiempo estos modelos permanecieron fuera del alcance de los
inversores individuales, debido a la inexistencia de herramientas informáticas
que permitieran manejar la gran cantidad de datos que requiere un estudio de
este tipo.
En la actualidad esto ha cambiado, debido a la aparición de paquetes estadísticos
que permiten la estimación de los modelos econométricos, así como el análisis
inherente a cada proceso, mediante un aprendizaje relativamente sencillo.
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Econometría Financiera
1) Econometría
Definición
2) Principios de Inferencia Estadística
Estimadores
Propiedades Deseables de los Estimadores
Test de Hipótesis
Intervalos de Confianza
Ejercicio Integrador utilizando EViews
3) Modelo Clásico de Regresión Lineal
Supuesto de Normalidad
Estimación de los Parámetros del Modelo
Coeficiente de Determinación
Coeficiente de Autocorrelación
Ejercicio Integrador utilizando EViews
4) Análisis de Regresión Lineal Simple y Múltiple
Definición y Estimación
Ejercicio Integrador utilizando EViews
5) Violación de los Supuestos del Modelo Clásico
Multicolinealidad
o Definición
o Implicancias sobre el Modelo de Regresión
o Detección
 Coeficiente de Determinación
 Razones “t”
 Correlación entre Regresores
 Análisis de Regresiones Auxiliares
 Análisis de la Correlación Parcial
 Regla práctica de Klien
 Matriz de Correlaciones
o Corrección del Modelo
o Ejemplo Integrador utilizando EViews
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Autocorrelación
o Definición
o Implicancias sobre el Modelo de Regresión
o Detección
 Métodos Gráficos
 Prueba de las Rachas
 Prueba de Durbin Watson
 Prueba de Breusch-Godfrey (LM Test)
 Prueba Asintótica
o Corrección
 Cuando “ρ” es conocida
 Cuando “ρ” no es conocida
o Ejemplo Integrador utilizando EViews
Heterocedasticidad
o Definición
o Implicancias sobre el Modelo de Regresión
o Detección
 Prueba Parck
 Prueba de Glesjer
 Prueba de Spearman
 Prueba de Golfend Quandt
 Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey
 Prueba General de White
o Corrección del Modelo
 Cuando σ² es conocida
 Cuando σ² no es conocida
o Ejemplo Integrador utilizando EViews
Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva
o Definición
o Implicancias par el Modelo de Regresión
o Detección
 Gráfico de Residuos
 Gráfico del Correlograma de los Residuos
 Test ARCH
o Corrección del Modelo
 Modelización de la Varianza
 Especificación de la Distribución de la Varianza
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Proyecto Económico
o
Ejemplo Integrador utilizando EViews
Errores de Especificación
Valor Esperado no Nulo del Término del Error
6) Econometría de Series de Tiempo
Definición
Procesos Estacionarios
o Definición
o Detección de Series de Tiempo NO Estacionarias
 Análisis Gráficos
 Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller
 Estadística “Q” de Box y Pierce
 Estadística de “Q” de Ljung Box
o Transformación deSeries NO Estacionarias
 Extracción de una Tendencia Determinística
 Transformaciones de Box y Cox
 Extracción de una Tendencia Estocástica
Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA
o Metodología de Box Jenkins
 Identificación del Modelo
 Estimación del Modelo
 Verificación de Diagnóstico
 Predicción
Ejemplo Integrador utilizando EViews
7) Modelos Econométricos Avanzados Aplicados a las Finanzas
Modelos ARCH
Modelo Threshold ARCH
Modelo Potencia ARCH
Modelo GARCH en Componentes
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Datos Adicionales
Dictado de Clases:
Abasto: Valentín Gómez 3499 (Estación Carlos Gardel Línea de Subte “B”)
Facultad de Cs Económicas (UBA): Larrea 782, PB (entre Av. Córdoba y San Luis)
Palermo: Charcas 4729 (Esquina Godoy Cruz)
Carga horaria: 7 clases de 2 horas c/u.
Grupos Reducidos, cupos limitados.
Valor del Curso: $ 1.200 – Descuento a estudiantes universitarios
Formas de pago: Efectivo, Transferencia bancaria, MercadoPago (Hasta 12 cuotas sin
interés).
Contacto:
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