Montevideo, 03 de marzo de 2016
COMUNICACIÓN
N°2016/042
Ref: BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS
EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
- Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la
R.N.R.C.S.F.)
Se pone en conocimiento de los bancos, casas financieras, instituciones financieras
externas y cooperativas de intermediación financiera que, a efectos de informar sobre la
situación de cobertura diaria de liquidez a que refiere el artículo 535 de la Recopilación de
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, deberán ceñirse a los formularios
1 a 7 que se adjuntan.
Las referidas instituciones deberán reportar:
diariamente y por moneda (moneda nacional, dólares USA, otras monedas
extranjeras diferentes del dólar USA y consolidado en moneda nacional) su
situación individual (Formularios 3, 4, 5 y 6);
diariamente en dólares USA su situación consolidada con sucursales en el
exterior (Formulario 7);
al último día del mes su situación individual y su situación consolidada con
sucursales en el exterior, con descripción y cálculo pormenorizados de los activos
líquidos de alta calidad, entradas y salidas de efectivo y determinación del LCR
(Formularios 1 y 2). Se debe presentar el importe base por moneda, el factor de
cómputo y el importe ajustado.
A efectos de determinar el excedente o déficit de requerimiento diario de encaje para la
determinación de los activos líquidos de alta calidad de nivel 1 se deberá considerar la
siguiente fórmula:
Comunicación Nº 2016/042
1
t
e
t
*
e
i
t
mín (et et t 1
;
e
para
t
m
t
mt
D ( ) S ( )
m
mín (em em ei m * e m ; em para t m
t 1
En donde:
D es déficit y S es superávit o exceso de encaje diario.
et es el valor promedio diario de encaje que deberá mantenerse en el mes. Se determina
como la sumatoria de requerimiento de encaje diario desde el día 1 del mes calendario
hasta el día t dividido la cantidad de días transcurridos en lo que va del mes (t).
et es el encaje mantenido en el día t
t es el momento en el cual se esta calculando el déficit o superávit.
m es la cantidad de días calendario que tiene el mes.
Lo dispuesto precedentemente rige a partir de la información correspondiente al 1°de
enero de 2017.
Sin perjuicio de ello, las instituciones deberán reportar - en forma paralela a la información
sobre requisitos mínimos de liquidez - la información sobre cobertura diaria de liquidez
correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2016 de acuerdo con lo dispuesto en
la presente Comunicación, sin penalidad alguna en caso de presentar déficit de cobertura
de liquidez .
CRISTINA RIVERO
Intendente
Supervisión Financiera
Exp. 2015-50-1-01665
Comunicación Nº 2016/042
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