SEMINARIO TÉCNICAS DE PREDICCIÓN DE INGRESOS Y

CONVOCATORIA
PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN
CENTRO DE
FORMACIÓN
OBJETIVOS
INSTITUCIÓN/ES
ORGANIZADORA/S
ÁMBITO
GEOGRÁFICO
PERFIL DE
PARTICIPANTES
SEMINARIO TÉCNICAS DE PREDICCIÓN DE INGRESOS Y
GASTOS PÚBLICOS
19 al 23 de septiembre de 2016
Cartagena de Indias (COLOMBIA)
La temática de este curso se centra en las técnicas predictivas. Se
profundizará en los modelos ARIMA de series temporales a través de la
Metodología de Box y Jenkins. Se tratará también la predicción mediante
modelos causales con series temporales. El objetivo general es capacitar a
los alumnos para afrontar el ajuste de cualquier modelo predictivo con
garantías, tanto metodológicas como prácticas. Se hará especial hincapié
en la interpretación de los resultados de los análisis y en la fiabilidad de los
mismos. El principal valor añadido de este curso es la capacitación para
poder afrontar cualquier problema práctico con el modelo adecuado y saber
diagnosticarlo e interpretarlo.
•
•
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Instituto de Estudios Fiscales
Países de la región iberoamericana
Profesionales del sector público o relacionados con él, con funciones
dentro del ámbito tributario, presupuestario y de planificación, que trabajen
en la investigación aplicada y que necesiten llevar a cabo proyectos que
impliquen predicción a nivel avanzado.
Se podría valorar conocimientos sobre técnicas estadísticas de análisis de
datos, modelización y técnicas cuantitativas en general. No obstante, para
igualar a todos los alumnos en conocimientos, se llevará a cabo una
introducción rápida a las técnicas predictivas desde nivel cero para pasar a
profundizar de inmediato. El objetivo a partir de esta actividad es formar a
20 profesionales de las administraciones públicas iberoamericanas en
materias de predicción de ingresos y gastos públicos al igual que en
distintas técnicas econométricas que puedan ser replicadas y adaptadas a
la realidad de cada país por parte de los propios alumnos”
CRITERIOS DE
SELECCIÓN
La selección de los participantes se realizará en base a:
1.- Nivel de responsabilidad del solicitante en la administración respectiva.
2.- Presentación de aval por parte de la entidad en la que presta sus
servicios, reflejando la importancia que para la institución tiene la acción
formativa.
3.- Capacidad de réplica de conocimientos.
4.- Establecer cierto equilibrio entre países.
5.- Pertenencia a grupos sociales susceptibles de discriminación positiva.
PROGRAMA
Lunes, 19 de septiembre
09:00 – 10:00 Acreditación y entrega de documentación. Apertura y
Presentación del Seminario. Presentación de los participantes.
10:00 – 11:30.
Métodos y modelos para la predicción (Introducción a
las Técnicas Predictivas). Tipología. Panorama de
software para la predicción. Software automático.
Introducción a las series temporales.
11:30 – 12:00 Pausa, café.
12:00 – 13:00 Componentes de las series temporales. Estacionalidad y
estacionariedad. Aplicación de filtros a las series fiscales. El problema de la
heterocedasticidad. Ejemplos con series de recaudación del IRPF, IVA o
Impuesto sobre Sociedades.
13:00 – 14:00 Comida.
14:00 – 15:30
Modelización de componentes no estacionarios. Desestacionalización y
extracción de señal. Métodos autoproyectivos deterministas de predicción.
Aplicación de un alisado exponencial al Impuesto de Sociedades. Ejemplo
de aplicación del método de Holt Winters estacional al IRPF.
15:30 – 17:00 Resolución de ejercicios prácticos variados con computador
relativos a las materias vistas hasta ahora. Aplicaciones con datos fiscales
Martes, 20 de septiembre
09:00 – 10:30 Métodos autoproyectivos estocásticos de predicción.
Modelos ARIMA y metodología Box Jenkins. Casos prácticos
10.30 – 11.00 Café
11:00 – 13:00 Aplicaciones a las predicciones macroeconómicas en el
corto, mediano y largo plazo. Aplicación a datos anuales de la Contabilidad
Nacional de España para el Gasto Público en términos reales y el PIB:
representación gráfica, transformación logarítmica, contraste de raíces
unitarias, identificación y estimación de modelos univariantes.
13:00 – 14:00 Comida
14:00 - 15:30. Modelos ARIMA estacionales y generales: identificación,
estimación, diagnosis y predicción. Casos prácticos. Aplicación a variables
sectoriales de la coyuntura económica: modelización de la serie mensual de
los ingresos por turismo en España (miles de euros) para el periodo enero
1990 hasta noviembre 2009.
15:30 - 17:00 Aplicación de modelos ARIMA estacionales: modelización
de los datos mensuales del IRPF con comportamiento estacional.
Miércoles, 21 de septiembre
09:00 – 10:30 Descripción general de modelos con análisis de la
intervención y función de transferencia. Estudio de las relaciones dinámicas,
funciones de ganancia, funciones de respuesta a impulso, efectos a corto y
largo plazo de las funciones de transferencia.
10.30 – 11.00 Café
11:00 – 13:00 Análisis de intervención, cómo definir los efectos de
calendario (efecto Semana Santa, efecto número de días laborables, efecto
tipo de días [nº de lunes, nº de martes …]) Cómo modelizar cambios
normativos con efectos transitorios.
13:00 – 14:00 Comida
14:00 - 15:30 Aplicación de la función de transferencia para la estimación
del IVA utilizando el gasto en consumo final privado, de la Contabilidad
Nacional. Aplicación de la predicción del IRPF utilizando la Renta Bruta
Disponible de la Contabilidad Nacional. Explicación de cómo se puede
conseguir indicadores sintéticos adelantados del consumo.
15:30 - 17:00 Aplicación específica de análisis de intervención: como
eliminar el efecto transitorio de la crisis financiera en la serie trimestral de
ocupados de la Encuesta de Población Activa. Segunda aplicación específica
de análisis de intervención: cómo eliminar el efecto Semana Santa en el
Índice de Producción Industrial. Resolución de otros ejercicios prácticos
variados con computador relativos a las materias vistas durante el día.
Aplicaciones con datos fiscales.
Jueves, 22 de Septiembre
09:00 – 11:00
Modelos multivariantes uniecuacionales y multiecuacionales. Ventajas del
análisis multivariante frente al análisis univariante.¿Existen ganancias reales
en términos de predicción? Conceptos generales acerca de modelos
multidimensionales VAR, VARMA y VARMAX.
11:00 – 11:30 Café
11:30 - 13:00 Los modelos VARMA y VAR con estacionariedad. Los
modelos VAR (P) y el análisis de la causalidad. Variables endógenas,
predeterminadas y exógenas. Aplicación de un modelo VAR con datos
mensuales corregidos de estacionalidad de viviendas iniciadas y terminadas,
estudio de la causalidad, análisis de las funciones de respuesta a impulso
tanto directas como cruzadas, efectos a corto y a largo plazo sobre las
viviendas iniciadas y terminadas, anticipación de puntos de giro y
descomposición de la varianza.
13:00 – 14:00 Comida.
14:00 - 17:00 Resolución de ejercicios prácticos variados con computador
relativos a las materias vistas durante el día. Aplicaciones con datos
fiscales.
Viernes , 23 de Septiembre
09:00 – 10:30 Predicciones condicionales. Predicción mediante modelos
causales. El concepto de cointegración. Contrastes de cointegración.
Modelos de Corrección del Error.
10.30 – 11.00 Café
11.00 – 13.30 Aplicación de un Modelo de Corrección del Error: Análisis
del Gasto en Consumo Final del sector Hogares y la Renta Bruta Disponible
en términos reales. Datos trimestrales desestacionalizados. Estimación del
vector de cointegración. Estudio del término de corrección del error.
Dinámicas de la relación a corto y a largo plazo. Segunda aplicación de un
modelo de cointegración: análisis de equilibrio a largo plazo de los tipos de
interés de los Bonos del Tesoro a tres y seis meses.
13:30 – 14:00 CLAUSURA DEL SEMINARIO Y ACTO DE ENTREGA
DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
HORAS LECTIVAS
FINANCIACIÓN
35 horas.
• Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
• Manutención.
Financia
AECID
para
los
participantes
latinoamericanos.
• Traslado Aeropuerto – Centro de Formación –Aeropuerto: AECID.
• Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): AECID.
Pasajes aéreos. Deben ser cubiertos por el participante o por la
institución a la que representa.
FECHA LÍMITE
PRESENTACIÓN
SOLICITUDES
10 de julio de 2016
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Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través de la página
Web: www.aecidcf.org.co y en la página principal en el
campo Convocatorias abiertas acceder a la información sobre el
curso, en la parte inferior de la pantalla aparece la palabra
INSCRIBIRSE, al hacer clic en ella le redireccionará al formulario
de inscripción en línea que debe diligenciar completo.
POSTULACIÓN Y
SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
-ON LINE•
Enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la Institución
proponente, reflejando la importancia que para esa Institución tiene
la acción formativa a:
[email protected]