fonser1 - Santander

FONSER1
INSTRUMENTO
LD
M
S
94
95
CC
IT
LD
M0
S
95
91
93
BI
BI
D2
F
F
I
IP
IP
IP
IP
IS
IT
JI
LS
CHD
D8
D7
95
LD
LD
LD
LD
CALIFICACION
VALOR MERCADO
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
BONDESD
120209
mxAAA
1,756,589,948
BONOS
101223
mxAAA
1,101,796,371
UDIBONO
160616
mxAAA
1,252,551,979
BACMEXT
05-2
mxAAA
1,700,369,186
PMXCB
05-2
mxAAA
2,574,875,522
VARIOS
300,509,760
VARIOS
2,448,701,015
VARIOS
501,977,049
VARIOS
1,899,231,834
VARIOS
1,411,626,989
VARIOS
263,250,012
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
VARIOS
1,006,047,955
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL
VARIOS
182,679,707
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
CETES
090730
mxAAA
2,770,694,577
VARIOS
1,457,468,148
EUROBONOS
BNP082
200209
AA+
207,230,522
CEDES
SHF
U08001
mxA-1+
1,195,031,540
VARIOS
1,319,551,059
PRLV
VARIOS
1,220,671,269
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS)
BPAS
090716
mxAAA
2,065,137,489
BPAS
090903
mxAAA
1,462,597,576
BPAS
100114
mxAAA
1,216,714,675
VARIOS
5,989,179,180
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION
VARIOS
1,524,464,346
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS)
VARIOS
3,647,521,542
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
VARIOS
290,069,630
BOND182
BOND182
090813
mxAAA
61,435,857
INVERSION EN DOLARES
BSANT
0330715
28,741
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC
VARIOS
236,233,612
NOTAS ESTRUCTURADAS
VARIOS
1,441,067,029
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
VARIOS
2,345,171,173
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D
BONDESD
100805
mxAAA
1,842,923,927
BONDESD
101007
mxAAA
1,241,456,915
BONDESD
101202
mxAAA
1,939,183,894
VARIOS
1,730,340,364
TOTAL CARTERA
VALOR DEL ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO
VAR OBSERVADO (Promedio)
Cartera al 12/02/2009
FONDO DE DEUDA PLUS, S.A. DE C.V.
SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas.El VAR establecido es a un horizonte de 1 día.VAR en proceso de autorización
Clasificacion:
Calificación
Escala homegenea
Standard & Poor's (S&P)
Calidad crediticia
Riesgo Mercado
AGRESIVO DEUDA
AAA/2 S&P
%
15,211,479,665
29.477%
3.404%
2.135%
2.427%
3.295%
4.990%
0.582%
4.745%
0.973%
3.680%
2.735%
0.510%
1,006,047,955
1.950%
1.950%
182,679,707
0.354%
0.354%
4,228,162,725
8.193%
5.369%
2.824%
207,230,522
0.402%
0.402%
2,514,582,599
4.873%
2.316%
2.557%
1,220,671,269
2.365%
2.365%
10,733,628,920
20.800%
4.002%
2.834%
2.358%
11.606%
1,524,464,346
2.954%
2.954%
3,647,521,542
7.068%
7.068%
290,069,630
0.562%
0.562%
61,435,857
0.119%
0.119%
28,741
0.000%
0.000%
236,233,612
0.458%
0.458%
1,441,067,029
2.793%
2.793%
2,345,171,173
4.545%
4.545%
6,753,905,101
13.088%
3.571%
2.406%
3.758%
3.353%
51,604,380,393
52,235,755,332
100.000%
0.070%
0.008%