Aplicación a las Matemáticas Financieras

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE:
SEMESTRE: 7º.
APLICACIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS
MODALIDAD
(CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.)
CURSO
CARÁCTER
HORAS
SEMESTRE
HORA / SEMANA
CRÉDITOS
TEORÍA PRÁCTICA
OBLIGATORIA
64
REQUISITO
4
0
8
NINGUNA
Objetivo general: El alumno aplicará sus conocimientos en finanzas y matemáticas
en casos prácticos de los mercados financieros y en la evaluación de
instrumentos de renta variable y renta fija.
Número Unidad 1 TEORÍA DE PORTAFOLIOS.
de horas
14
Objetivo: El alumno conocerá las principales tasas de interés que rigen el
mercado, así como su aplicación para la valuación de bonos
gubernamentales y privados.
Temas :
1.1 Tasas de Interés.
1.2 Estructuras de tasas de interés.
1.3 Bonos cupón cero.
1.4 Bonos cuponados.
220
Número Unidad 2 EL PROBLEMA DEL INDIVIDUO.
de horas
30
Objetivo: El alumno conocerá los principios de la teoría de portafolios de
inversión, desarrollada por Markowitz, así como dos de los
principales modelos financieros que vinculan el riesgo y el
rendimiento de los activos financieros.
Temas:
2.1 Portafolios de mínima varianza.
2.2 Capital asset pricing model (CAPM).
2.3 Arbitrage pricing theory (APT).
Número
de horas Unidad 3 DERIVADOS.
20
Objetivo: El alumno conocerá y valuará los principales productos derivados
del mercado.
Temas:
3.1Forwards
3.2Futuros
3.3Opciones
3.4Swaps
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. HULL, JOHN. Options, futures & other derivatives, quinta edición , ed.
Prentice Hall, 2002.
2. BLADT, MOGENS, PADILLA PABLO, Capital Asset Pricing Model y Selección de
Portafolios, Limas– UNAM. 1997.
3. CAMPBELL, J OHN Y. LO, ANDREW W. MACKINLAY, ARCHIE CRAIG, The
Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 1997.
221
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. H. MARKOWITZ , Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment,
2nd Edition, Blackwell, 1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§
Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos
claros y sencillos.
§
El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo
de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§
Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán
bajo la supervisión y guía del maestro.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Asistencia
• Exámenes parciales
•
Examen final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en Actuaría, Matemático con maestría en finanzas.
222